Université d'Orléans
Master 2 de Mathématiques, 2012-13
Mathématiques financières 2
Les mercredis 8/1, 15/1, 22/1, 5/2, 12/2, 19/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3
9h00-12h00, salle L6
0. Introduction: Le modèle binomial
1. Éléments de calcul stochastique
- 1.1. Mouvement Brownien
- 1.2. Calcul d'Itô
- 1.3. Equations différentielles stochastiques
- 1.4. Diffusions, formule de Girsanov
2. Modèles financiers à temps continu
- 2.1. Modèles de marchés, portefeuilles
- 2.2. Opportunités d'arbitrage, marchés viables
- 2.3. Fonctions de paiement, marchés complets
- 2.4. Optimisation de portefeuilles, couverture d'options
Travaux dirigés
- Série 1. Intégrales stochastiques —
Corrigé
- Série 2. Equations différentielles stochastiques —
Corrigé
- Série 3. Diffusions —
Corrigé
- Série 4. Marchés viables et marchés complets —
Corrigé
- Série 5. Portefeuilles de couverture —
Corrigé
Documents en relation avec le cours
- Notes de cours de P. Del Moral et M. Miniconi html
- Notes de cours de F. Diener html &
- Notes de cours sur l'intégration stochastique
- Bernt Øksendal, Stochastic differential equations, Springer (6e édition, 2003)
Examens
- Examen du 25 mars 2013
— Réponses
- Examen du 26 mars 2012
— Réponses
- Examen du 28 mars 2011
- Examen du 29 mars 2010
- Examen du 23 mars 2009
- Examen du 19 mars 2008
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