Université d'Orléans, année 2015-16
Préparation à l'agrégation de mathématiques
Modélisation I
Les vendredis 11/9, 18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 16/10, 23/10
8h00-12h15, salle L4
Programme
- 1. Introduction, rappels et notations
- 2. Simulation de variables aléatoires
- 3. Martingales
- 4. Chaînes de Markov
Documents
Travaux dirigés
- Série 1: Fonction génératrice, fonction caractéristique et transformée de Laplace
- Série 2: Simulation de variables aléatoires
- Série 3: Espérance conditionnelles, martingales
- Série 4: Chaînes de Markov
Leçons d'agrégation
- Leçon 263 — Variables aléatoires à densité —
Corrigé
Travaux pratiques en Scilab (fiches dûes à F. Malrieu)
- TP 1: Prise en main, théorèmes limites, méthode du rejet
Préparation à l'agrégation interne
- Modélisation et probabilités discrètes
- Variables aléatoires
- Loi binomiale et loi de Poisson
- Indépendance —
Lien IdM
- Leçon 204 — Espaces vectoriels normés de dimension finie, normes usuelles,
équivalence des normes
- Leçon 230 — Probabilité conditionnelle, indépendance, variance, covariance
- Leçon 231 — Espérance, variance, loi faible des grands nombres
- Leçon 241 — Diverses notions de convergence en analyse et en probabilité —
Corrigé partiel
- Leçon 244 — Inégalités en analyse et en probabilités —
Corrigé partiel
- Leçon 258 — Couples de variables aléatoires possédant une densité —
Corrigé partiel
Liens en relation avec le cours
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