Université d'Orléans
Master 1 de Mathématiques, 2012-13
Mathématiques financières 1
Partie I: Prix d'options
(N. Berglund)
Les mardis 18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 16/10, 23/10,
10h15-12h15, salle L2
Les vendredis 21/9, 28/9, 5/10, 13/10, 19/10, 26/10,
9h00-12h00, salle L5
Partie II: Marchés financiers
(P. Andreoletti)
Contenu de la Partie I:
- 1. Introduction
- 1.1. Nomenclature, notations
- 1.2. Le modèle binomial sur une période
- 2. Outils de théorie des probabilités
- 2.1. Sous-tribus, mesurabilité, filtrations
- 2.2. Espérances conditionnelles
- 2.3. Martingales
- 3. Le modèle binomial
- 3.1. Analyse sur plusieurs périodes
- 3.2. Le modèle de Cox-Ross-Rubinstein
- 3.3. La formule de Black-Scholes
Travaux dirigés
- Série 1. Options financières
- Série 2. Espérances conditionnelles, martingales
- Série 3. Le modèle binomial
Documents en relation avec le cours
- Notes de cours de P. Del Moral et M. Miniconi html
Examens
- Examen du 20 novembre 2012
- Examen du 21 décembre 2011 — Corrigé
- Examen du 4 janvier 2011
- Examen du 16 décembre 2009
- Examen du 16 décembre 2008
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