Université d'Orléans

Master 1 de Mathématiques, 2012-13

Mathématiques financières 1

Partie I: Prix d'options (N. Berglund)

Les mardis 18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 10h15-12h15, salle L2
Les vendredis 21/9, 28/9, 5/10, 13/10, 19/10, 26/10, 9h00-12h00, salle L5

Partie II: Marchés financiers (P. Andreoletti)

Contenu de la Partie I:

• 1. Introduction
  • 1.1. Nomenclature, notations
  • 1.2. Le modèle binomial sur une période
• 2. Outils de théorie des probabilités
• 2.1. Sous-tribus, mesurabilité, filtrations
• 2.2. Espérances conditionnelles
• 2.3. Martingales
• 3. Le modèle binomial
  • 3.1. Analyse sur plusieurs périodes
  • 3.2. Le modèle de Cox-Ross-Rubinstein
  • 3.3. La formule de Black-Scholes

Travaux dirigés

• Série 1. Options financières
• Série 2. Espérances conditionnelles, martingales
• Série 3. Le modèle binomial

Documents en relation avec le cours

• Notes de cours de P. Del Moral et M. Miniconi html

Examens

• Examen du 20 novembre 2012
• Examen du 21 décembre 2011 — Corrigé
• Examen du 4 janvier 2011
• Examen du 16 décembre 2009
• Examen du 16 décembre 2008

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