Dans ce chapitre, nous abordons l'étude d'espaces probabilisés non dénombrables, en particulier le cas de variables aléatoires continues. Dans un premier temps, nous allons considérer la situation de variables aléatoires admettant une densité, qui est plus simple à traiter que le cas général. Dans tout ce chapitre, les intégrales sont définies au sens de Lebesgue, mais dans le cas de variables aléatoires à densité, l'intégrale de Lebesgue sera synonyme de l'intégrale de Riemann. Nous introduirons l'intégrale de Lebesgue dans la Section 2.3.