Université de Toulon

Master 1 de Mathématiques, 2006-7

M4-3 - Option Probabilités

1. Notions de base

• 1.1. Probabilités discrètes - Rappels
• 1.2. Vecteurs gaussiens
• 1.3. Eléments de théorie de la mesure
• 1.4. Espaces probabilisés, théorie générale
• 1.5. Convergence de suites de variables aléatoires
• 1.6. Indépendance, loi 0-1 et loi forte des grands nombres

2. Processus stochastiques

• 2.1. Chaînes de Markov sur un ensemble fini
• 2.2. Marches aléatoires
• 2.3. Noyaux markoviens
• 2.4. Mouvement Brownien

Travaux dirigés

• Série 1: Rappels sur les probabilités discrètes [Fichier PS | Fichier PDF ]
• Série 2: Vecteurs aléatoires à densité [Fichier PS | Fichier PDF ]
• Série 3: Suites de variables aléatoires [Fichier PS | Fichier PDF ]
• Série 4: Chaînes de Markov [Fichier PS | Fichier PDF ]

Examens

• Examen du 5 avril 2007 [Fichier PDF ]

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