Université de Toulon

ISITV, Spécialité Calcul Scientifique 2006-7

Introduction aux mathématiques financières

Partie 1: Bases de probabilités

• 1.1 Espaces probabilisés discrets
• 1.2 Variables aléatoires, espérances
• 1.3 Filtrations, espérances conditionnelles, martingales (discrètes)

Partie 2: Modèles discrets en mathématiques financières

• 2.1 Nomenclature
• 2.2 Le modèle binomial
• 2.3 Le modèle de Cox-Ross-Rubinstein
• 2.4 La formule de Black-Scholes

Quelques documents en rapport avec le cours:

• Cours de Probabilités licence MASS [PDF, HTML ]
• Pages du cours de P. Del Moral et M. Miniconi [HTML ]

Travaux dirigés

• Série 1: Probabilités discrètes [Fichier PS | Fichier PDF ]
• Série 2: Espérances conditionnelles, martingales [Fichier PS | Fichier PDF ]
• Série 3: Opportunités d'arbitrage, options [Fichier PS | Fichier PDF ]
• Série 4: Le modèle binomial [Fichier PS | Fichier PDF ]

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