Université de Toulon
ISITV,
Spécialité
Calcul Scientifique 2006-7
Introduction aux mathématiques financières
Partie 1: Bases de probabilités
- 1.1 Espaces probabilisés discrets
- 1.2 Variables aléatoires, espérances
- 1.3 Filtrations, espérances conditionnelles, martingales
(discrètes)
Partie 2: Modèles discrets en mathématiques
financières
- 2.1 Nomenclature
- 2.2 Le modèle binomial
- 2.3 Le modèle de Cox-Ross-Rubinstein
- 2.4 La formule de Black-Scholes
Quelques documents en rapport avec le cours:
- Cours de Probabilités licence MASS
[PDF, HTML ]
- Pages du cours de P. Del Moral et M. Miniconi
[HTML ]
Travaux dirigés
Home