Université d'Orléans
Master 2 de Mathématiques, 2007-8
Processus aléatoires et applications
Première partie: Processus de sauts, files d'attente (Dominique Lépingle)
Deuxième partie: Chaînes de Markov (Nils Berglund)
Polycopié (en construction)
1. Chaînes de Markov sur un ensemble fini
- 1.1. Exemples de chaînes de Markov
- 1.2. Définitions
- 1.3. Chaînes de Markov absorbantes
- 1.4. Chaînes de Markov irréductibles
2. Chaînes de Markov sur un ensemble dénombrable
- 2.1. Marches aléatoires
- 2.2. Généralités sur les processus stochastiques
- 2.3. Récurrence, transience et période
- 2.4. Distributions stationnaires
- 2.5. Convergence vers la distribution stationnaire
- 2.6. Chaînes de Markov réversibles
3. Application aux algorithmes MCMC
- 3.1. Méthodes Monte Carlo
- 3.2. Algorithmes MCMC
- 3.3. L'algorithme de Metropolis
- 3.4. Le recuit simulé
Travaux dirigés
- Série 1.
![](pdf16.png)
- Série 2.
![](pdf16.png)
- Série 3.
![](pdf16.png)
Examens
- Examen du 17 décembre 2007
![](pdf16.png)
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