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Journées de Probabilités 2013

Liste des exposés

Nacira AGRAM Maximum principle for infinite horizon delay equations
Benjamin ARRAS Sur une classe de processus auto-similaires et à accroissements stationnaires appartenant aux chaos de Wiener
Khaled BAHLALI Equations différentielles stochastiques rétrogrades de croissance quadratique
Paul BALANÇA Régularité fine des processus de Lévy et de processus fractionnaires associés
Abdelouahab BIBI A GMM approach for bidimensional random coefficient autoregressive models
Jocelyne BION-NADAL Processus de diffusions à sauts dont les coefficients dépendent de la trajectoire
Oriane BLONDEL Coefficient de diffusion dans des systèmes de particules avec contraintes cinétiques à basse température
Pierre BOSCH Auto-Décomposabilité des lois de Fréchet
Nicolas CHENAVIER Une étude générale des valeurs extrêmes pour des mosaïques aléatoires
Laure COUTIN Méthode de Stein pour des approximations du mouvement brownien
Michael COWLING Powers of random matrices
Michel ÉMERY Paramétrages de filtrations en temps discret
Pierre ETORÉ Existence d'un Skew brownien inhomogène
Max FATHI Flots gradients et grandes déviations
Mohammed Lakhdar HADJI Evaluation d'une option Européenne à volatilité stochastique
Abdelhamid HASSAIRI Riesz and related probability distributions on symmetric matrices
Emmanuel JACOB Corrélations dans les réseaux spatiaux avec attachement préférentiel
Nicolas JUILLET Un problème de transport optimal entre des lois prises dans l'ordre convexe
Marie KOPEC Erreur faible rétrograde pour les équations de Langevin
Damien LANDON Statistiques des transitions pour une chaine de Markov avec forçage periodique
Jean-Maxime LE COUSIN Une modélisation de feux de forêts
Dasha LOUKIANOVA Statistiques des MAMA et dégrafage de l'ADN
Cécile MAILLER Grandes urnes de Polya et équations de point fixe
Bastien MALLEIN Le plus grand déplacement dans une marche aléatoire branchante avec interface
Badreddine MANSOURI Existence, uniqueness and stability of a BDSDE with locally monotone coefficient
Nicolas MARIE Sur l'extension trajectorielle et l'application de modèles types CIR et Jacobi
Bastien MARMET Comportement asymptotique des mesures quasi-stationnaires associées à un algorithme d'approximation stochastique
Christophe POQUET Synchronisation et dynamique en temps long d'oscillateurs bruités en interaction
Alexandre RICHARD Fractional Brownian fields in Abstract Wiener Spaces
Alain ROUAULT Théorèmes limites pour des polynômes orthogonaux liés aux ensembles circulaires.
Emilie SORET Accélération Stochastique
Lazhar TAMER Relaxed stochastic maximum principle with jumps
Pierre VALLOIS Sur quelques caractéristiques de la plus longue excursion complète avant T, pour le mouvement brownien réfléchi. Application au score local
Davit VARRON Processus empiriques en statistique Bayésienne non paramétrique
Raghid ZEINEDDINE Fluctuations de la variation d'ordre p du mouvement brownien fractionnaire itéré