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proba2013
Journées de Probabilités 2013
Liste des exposés
Nacira AGRAM
Maximum principle for infinite horizon delay equations
Benjamin ARRAS
Sur une classe de processus auto-similaires et à accroissements stationnaires appartenant aux chaos de Wiener
Khaled BAHLALI
Equations différentielles stochastiques rétrogrades de croissance quadratique
Paul BALANÇA
Régularité fine des processus de Lévy et de processus fractionnaires associés
Abdelouahab BIBI
A GMM approach for bidimensional random coefficient autoregressive models
Jocelyne BION-NADAL
Processus de diffusions à sauts dont les coefficients dépendent de la trajectoire
Oriane BLONDEL
Coefficient de diffusion dans des systèmes de particules avec contraintes cinétiques à basse température
Pierre BOSCH
Auto-Décomposabilité des lois de Fréchet
Nicolas CHENAVIER
Une étude générale des valeurs extrêmes pour des mosaïques aléatoires
Laure COUTIN
Méthode de Stein pour des approximations du mouvement brownien
Michael COWLING
Powers of random matrices
Michel ÉMERY
Paramétrages de filtrations en temps discret
Pierre ETORÉ
Existence d'un Skew brownien inhomogène
Max FATHI
Flots gradients et grandes déviations
Mohammed Lakhdar HADJI
Evaluation d'une option Européenne à volatilité stochastique
Abdelhamid HASSAIRI
Riesz and related probability distributions on symmetric matrices
Emmanuel JACOB
Corrélations dans les réseaux spatiaux avec attachement préférentiel
Nicolas JUILLET
Un problème de transport optimal entre des lois prises dans l'ordre convexe
Marie KOPEC
Erreur faible rétrograde pour les équations de Langevin
Damien LANDON
Statistiques des transitions pour une chaine de Markov avec forçage periodique
Jean-Maxime LE COUSIN
Une modélisation de feux de forêts
Dasha LOUKIANOVA
Statistiques des MAMA et dégrafage de l'ADN
Cécile MAILLER
Grandes urnes de Polya et équations de point fixe
Bastien MALLEIN
Le plus grand déplacement dans une marche aléatoire branchante avec interface
Badreddine MANSOURI
Existence, uniqueness and stability of a BDSDE with locally monotone coefficient
Nicolas MARIE
Sur l'extension trajectorielle et l'application de modèles types CIR et Jacobi
Bastien MARMET
Comportement asymptotique des mesures quasi-stationnaires associées à un algorithme d'approximation stochastique
Christophe POQUET
Synchronisation et dynamique en temps long d'oscillateurs bruités en interaction
Alexandre RICHARD
Fractional Brownian fields in Abstract Wiener Spaces
Alain ROUAULT
Théorèmes limites pour des polynômes orthogonaux liés aux ensembles circulaires.
Emilie SORET
Accélération Stochastique
Lazhar TAMER
Relaxed stochastic maximum principle with jumps
Pierre VALLOIS
Sur quelques caractéristiques de la plus longue excursion complète avant T, pour le mouvement brownien réfléchi. Application au score local
Davit VARRON
Processus empiriques en statistique Bayésienne non paramétrique
Raghid ZEINEDDINE
Fluctuations de la variation d'ordre p du mouvement brownien fractionnaire itéré